내일은 투자왕 따라하기

이전부터 네이버 블로거 김단테 님의 올웨더 포트폴리오를 따라하고 싶었다.

무작정 따라하면 리스크 감당할 자신이 없기 때문에 조금씩 공부하면서 알게 된 내용을 기록하려고 한다.

 

먼저 나 같은 무지렁이도 세계 일류 포트폴리오를 따라할 수 있게 도움을 주신 김단테 님께 정말 고마운 마음을 전하고 싶다.

 

올웨더 포트폴리오란?

레이달리오가 설립한 브릿지 워터 헤지펀드 회사에서 운용하는 올웨더 펀드의 기본이 되는 포트폴리오.

위와 같은 모델에 기반하여 포트폴리오를 구성했다.

투자활동은 경제활동의 양(Growth)와 가격(Inflation)에 의해 결정된다. 왼쪽 위는 경제가 성장할 거라 시장에서 기대하는 경우이다. 유리한 자산으로는 주식, 원자재, 회사채, 신흥국 채권이 있다. 따라서 올웨더 포트폴리오는 투자 환경의 모든 경우의 수를 고려하여 위험을 최소화 시키는 전략이다.

 

투자 자산 비율

단테님이 공개한 투자자산 비율이다.

종목	티커	비율
전세계주식	VT	40%
금	IAU	5%
제로쿠폰장기채	EDV	25%
회사장기채	VCLT	7.5%
이머징국가장기채(로컬화폐)	EMLC	7.5%
물가연동장기채	LTPZ	10%
원자재	BCI	5%

 

 

아래는 위 비율로 2017부터 vs 전세계주식 백테스트한 결과

Backtest Portfolio Asset Allocation (portfoliovisualizer.com)